Thời gian: 09h00 - 11h00 thứ hai ngày 23/08/2021.

Địa điểm: Zoom Meeting (Quét mã QR).

Chủ đề: A SIMPLE AND CONSISTENT CREDIT RISK MODEL FOR BASEL II/III, IFRS 9 AND STRESS TESTING WHEN LOAN DATA HISTORY IS SHORT.

Diễn giả: Dr. Bernd Engelmann Hans.

 

 

Khá nhiều ngân hàng đang áp dụng Basel II ở Việt Nam gặp khó khăn khi triển khai các mô hình liên quan đến rủi ro tín dụng, chưa kể hiện nay- một số chuẩn mực báo cáo tài chính cũng có yêu cầu liên quan đến việc tín dụng thương mại. Mời mọi người có quan tâm có thể quét mã QR để tham gia buổi trình bày của TS. Bernd Engelmann vào sáng thứ 2 tới (ngày 23/8) qua nền tảng zoom về việc ứng dụng mô hình rủi ro tín dụng đơn giản đáp ứng các yêu cầu của Basel II/III và IFRS.

Bernd hiện đang tư vấn cho hai ngân hàng ở Malaysia trong các hoạt động quản trị rủi ro và là giám đốc điều hành Quantsolutions Pte Ltd tại Singapore. Đồng thời Bernd cũng có 1 đam mê trong việc làm nghiên cứu, hiện Bernd đang có một số nghiên cứu liên quan đến các quy định của Basel/IFRS trong quản trị rủi ro của Ngân hàng. Bernd là thành viên của Nhóm nghiên cứu chuyên về các quy định của Ngân hàng và mong muốn đẩy mạnh các hoạt động kết hợp giữa thực tiễn và học thuật trong lĩnh vực này (nên hay bị đì viết bài). Chủ đề Bernd trình bày là một trong những chủ đề tiếp theo của Đề án "Xây dựng mô hình tính lãi suất dựa trên mô hình điều chỉnh rủi ro" được Bộ Giáo dục- Đào tạo và Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh tài trợ khi 10 ngân hàng đầu tiên bắt đầu tham gia triển khai Basel II.

"Monday finance and banking series" là một chuỗi các hoạt động chia sẻ/trao đổi của các Khoa, Trường đào tạo ngành TCNH đề xuất tổ chức hàng tuần vào ngày thứ 2 (sáng hoặc chiều, phụ thuộc vào thời gian và nơi ở của diễn giả), để chia sẻ những vấn đề liên quan đến học thuật và thực tiễn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.